Сравнение ^AEX с ^AMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и AMX Index (^AMX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AEX или ^AMX.
Корреляция
Корреляция между ^AEX и ^AMX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^AEX и ^AMX
Основные характеристики
^AEX:
-0.02
^AMX:
-0.70
^AEX:
0.08
^AMX:
-0.86
^AEX:
1.01
^AMX:
0.89
^AEX:
-0.02
^AMX:
-0.36
^AEX:
-0.05
^AMX:
-1.18
^AEX:
5.24%
^AMX:
9.77%
^AEX:
15.01%
^AMX:
16.27%
^AEX:
-71.60%
^AMX:
-72.09%
^AEX:
-5.37%
^AMX:
-24.69%
Доходность по периодам
С начала года, ^AEX показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у ^AMX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции ^AEX превзошли акции ^AMX по среднегодовой доходности: 6.31% против 1.21% соответственно.
^AEX
2.16%
-0.43%
1.59%
2.15%
11.65%
6.31%
^AMX
0.39%
-1.33%
-3.84%
-8.80%
2.78%
1.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^AEX и ^AMX
^AEX
^AMX
Сравнение ^AEX c ^AMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и AMX Index (^AMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AEX и ^AMX
Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, примерно равная максимальной просадке ^AMX в -72.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и ^AMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AEX и ^AMX
AEX Index (^AEX) и AMX Index (^AMX) имеют волатильность 11.18% и 10.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.