PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^AEX с ^AMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^AEX с ^AMX

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и AMX Index (^AMX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AEX или ^AMX.

Корреляция

Корреляция между ^AEX и ^AMX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^AEX и ^AMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AEX Index (^AEX) и AMX Index (^AMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AEX:

0.02

^AMX:

-0.49

Коэф-т Сортино

^AEX:

0.15

^AMX:

-0.51

Коэф-т Омега

^AEX:

1.02

^AMX:

0.94

Коэф-т Кальмара

^AEX:

0.04

^AMX:

-0.23

Коэф-т Мартина

^AEX:

0.11

^AMX:

-0.98

Индекс Язвы

^AEX:

5.31%

^AMX:

7.63%

Дневная вол-ть

^AEX:

15.10%

^AMX:

16.39%

Макс. просадка

^AEX:

-71.60%

^AMX:

-72.09%

Текущая просадка

^AEX:

-3.28%

^AMX:

-22.46%

Доходность по периодам

С начала года, ^AEX показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у ^AMX с доходностью 3.37%. За последние 10 лет акции ^AEX превзошли акции ^AMX по среднегодовой доходности: 6.34% против 1.42% соответственно.

^AEX

С начала года

4.41%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

4.27%

1 год

0.34%

3 года

10.50%

5 лет

11.84%

10 лет

6.34%

^AMX

С начала года

3.37%

1 месяц

6.62%

6 месяцев

-0.34%

1 год

-8.14%

3 года

-4.89%

5 лет

4.44%

10 лет

1.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AEX Index

AMX Index

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AEX и ^AMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^AEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^AEX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
^AMX
Ранг риск-скорректированной доходности ^AMX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AMX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AMX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AMX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AEX c ^AMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и AMX Index (^AMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^AEX на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа ^AMX равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AEX и ^AMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^AEX и ^AMX

Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, примерно равная максимальной просадке ^AMX в -72.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и ^AMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^AEX и ^AMX

AEX Index (^AEX) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с AMX Index (^AMX) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...