PortfoliosLab logo
Сравнение ^AEX с ^AMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^AEX и ^AMX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ^AEX и ^AMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AEX Index (^AEX) и AMX Index (^AMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
53.41%
20.99%
^AEX
^AMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AEX:

-0.02

^AMX:

-0.70

Коэф-т Сортино

^AEX:

0.08

^AMX:

-0.86

Коэф-т Омега

^AEX:

1.01

^AMX:

0.89

Коэф-т Кальмара

^AEX:

-0.02

^AMX:

-0.36

Коэф-т Мартина

^AEX:

-0.05

^AMX:

-1.18

Индекс Язвы

^AEX:

5.24%

^AMX:

9.77%

Дневная вол-ть

^AEX:

15.01%

^AMX:

16.27%

Макс. просадка

^AEX:

-71.60%

^AMX:

-72.09%

Текущая просадка

^AEX:

-5.37%

^AMX:

-24.69%

Доходность по периодам

С начала года, ^AEX показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у ^AMX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции ^AEX превзошли акции ^AMX по среднегодовой доходности: 6.31% против 1.21% соответственно.


^AEX

С начала года

2.16%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

1.59%

1 год

2.15%

5 лет

11.65%

10 лет

6.31%

^AMX

С начала года

0.39%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

-3.84%

1 год

-8.80%

5 лет

2.78%

10 лет

1.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AEX и ^AMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^AEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^AEX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

^AMX
Ранг риск-скорректированной доходности ^AMX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AMX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AMX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AMX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AEX c ^AMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и AMX Index (^AMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ^AEX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^AEX: 0.17
^AMX: -0.40
Коэффициент Сортино ^AEX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^AEX: 0.35
^AMX: -0.43
Коэффициент Омега ^AEX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^AEX: 1.05
^AMX: 0.95
Коэффициент Кальмара ^AEX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^AEX: 0.19
^AMX: -0.20
Коэффициент Мартина ^AEX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
^AEX: 0.46
^AMX: -0.70

Показатель коэффициента Шарпа ^AEX на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа ^AMX равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AEX и ^AMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.17
-0.40
^AEX
^AMX

Просадки

Сравнение просадок ^AEX и ^AMX

Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, примерно равная максимальной просадке ^AMX в -72.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и ^AMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.60%
-28.25%
^AEX
^AMX

Волатильность

Сравнение волатильности ^AEX и ^AMX

AEX Index (^AEX) и AMX Index (^AMX) имеют волатильность 11.18% и 10.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.18%
10.91%
^AEX
^AMX