PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^AEX с ^AMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^AEX и ^AMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности ^AEX и ^AMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AEX Index (^AEX) и AMX Index (^AMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,800.00%1,900.00%2,000.00%2,100.00%2,200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,955.80%
1,843.04%
^AEX
^AMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AEX:

0.93

^AMX:

-0.62

Коэф-т Сортино

^AEX:

1.37

^AMX:

-0.79

Коэф-т Омега

^AEX:

1.18

^AMX:

0.91

Коэф-т Кальмара

^AEX:

1.23

^AMX:

-0.32

Коэф-т Мартина

^AEX:

2.97

^AMX:

-1.27

Индекс Язвы

^AEX:

3.78%

^AMX:

6.41%

Дневная вол-ть

^AEX:

11.97%

^AMX:

13.07%

Макс. просадка

^AEX:

-71.60%

^AMX:

-72.09%

Текущая просадка

^AEX:

-7.35%

^AMX:

-25.30%

Доходность по периодам

С начала года, ^AEX показывает доходность 11.26%, что значительно выше, чем у ^AMX с доходностью -10.19%. За последние 10 лет акции ^AEX превзошли акции ^AMX по среднегодовой доходности: 7.34% против 2.67% соответственно.


^AEX

С начала года

11.26%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

-5.38%

1 год

10.83%

5 лет

7.40%

10 лет

7.34%

^AMX

С начала года

-10.19%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

-5.54%

1 год

-9.57%

5 лет

-1.69%

10 лет

2.67%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^AEX c ^AMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и AMX Index (^AMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^AEX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.000.54-0.77
Коэффициент Сортино ^AEX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.84-1.01
Коэффициент Омега ^AEX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.100.89
Коэффициент Кальмара ^AEX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.59-0.34
Коэффициент Мартина ^AEX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком00.005.0010.0015.0020.001.57
^AEX
^AMX

Показатель коэффициента Шарпа ^AEX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа ^AMX равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AEX и ^AMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.54
-0.77
^AEX
^AMX

Просадки

Сравнение просадок ^AEX и ^AMX

Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, примерно равная максимальной просадке ^AMX в -72.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и ^AMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.40%
-34.30%
^AEX
^AMX

Волатильность

Сравнение волатильности ^AEX и ^AMX

Текущая волатильность для AEX Index (^AEX) составляет 2.93%, в то время как у AMX Index (^AMX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^AMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.93%
3.84%
^AEX
^AMX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab